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一般来说，只要是对现货进行期货套期保值，都会面临基差风险，也就是现货价格减期货价格差值波动的风险。如果非要强调提前套期保值带来基差风险，那么最好提出一些前提条件，比如说在进行基差贸易时，基差的卖方在交易双方还没有签好合同、确定升贴水之前就进行套期保值了，这样基差走势向不利于套保头寸的方向变动时，基差卖方就会面临损失。
提前套期保值也可以理解为，在错误的时机进场进行套期保值。以买入套期保值为例，某铁矿石贸易商需要在半年后进口1000吨铁矿石，担心未来铁矿石价格上涨，因而买入铁矿石期货合约进行套期保值。此时铁矿石的市场结构为正向市场，即现货价格小于期货价格。套保1个月后，该出口商得知由于一些意料之外的原因，铁矿石的库存在半年后将处于供大于求的状态，但是目前铁矿石现货市场的情况是供给不足，现货和期货价格节节攀升，因而该出口商就没有对期货头寸进行对冲平仓。再过一个月后，铁矿石未来库存将供大于求的消息被证实，贸易商持仓的期货合约价格大跌，而现货价格跌幅较小，铁矿石市场结构由正向变为了负向，即现货价格大于期货价格，贸易商承受了巨大的损失。
上文例子中的铁矿石贸易商由于基差风险承受了巨大的损失，一方面是套保的进场时间有些早，市场未来的基本面还不够明朗；买入套期保值本该在预期基差走弱或基差波动率较小时进行，结果实际的市场行情是基差走强、波动率加大。
但是基差风险并非全部来自于提前套期保值，只要进行传统的期货套期保值，就要面对期货价格和现货价格由于储存、运输成本，投资者情绪，投机套利行为等原因产生的基差风险。除非通过基差点价等方式固定基差，或者采用更灵活的期权组合方式进行套期保值才能削弱基差风险对最终利润的影响。
